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习题 股票价格数据进阶分析

经过本章的学习,读者应该可以对时间处理有了比较全面的了解,本节继续以股票价格这个场景来实践时间处理相关内容。

实验目的#

针对具体的业务场景,学习如何设置窗口,如何在窗口上进行计算。

实验内容#

股票交易场景,我们经常见到名为“K线”的概念。K线形如蜡烛,它反应了价格的走势,在一个K线内同时记录了开盘价(Open)、最高价(High)、最低价(Low)、收盘价(Close)。这里我们以5分钟为一个周期,计算该周期内的K线数据,即5分钟内的开盘价、最高价、最低价和收盘价(OHLC)。

关于价格,常见的是计算一个时间段内的平均值,考虑到交易量的权重,另外一个经常使用的一个计算价格的方式为交易量加权平均值(Volume Weighted Average Price,VWAP)。它的公式为:

VWAP=price×volumevolumeVWAP = \frac{\sum price \times volume}{\sum volume}

实验要求#

使用你认为合适的算子和函数,完成下面两个程序,使用print将结果打印输出。你可以根据需要自定义中间数据结构。

  • 程序1:以5分钟为一个时间单位,计算其OHLC各值。

  • 程序2:以5分钟为一个时间单位,计算VWAP。

实验报告#

将思路和程序整理后撰写为实验报告。